1.量化交易-vnpy_efinance-VeighNa框架数据服务接口
2.通达信量化擒龙先手!量化量化主附图/选股指标源码分享
3.vn.py学习笔记(八)vn.py utility、源码p源BarGenerator、网站ArrayManager源码阅读
4.请问国内哪家量化平台比较好?
5.准备学习下量化,量化量化发现市面上有很多量化平台,源码p源聚宽,网站看图指标源码米匡,量化量化BIGQUANT等等,源码p源大家使用感受怎么样?
6.C#/.NET量化交易3搭建定时任务,网站自动获取历史股票数据和当前数据
量化交易-vnpy_efinance-VeighNa框架数据服务接口
我们之前对vnpy_ctastrategy相关回测源码进行了解析:
回首凡尘不做仙:VNPY源码分析1-vnpy_ctastrategy-运行回测
回首凡尘不做仙:VNPY源码分析2-vnpy_ctastrategy-撮合成交
回首凡尘不做仙:VNPY源码分析3-vnpy_ctastrategy-计算策略统计指标
相关历史数据可以通过各类数据服务的量化量化适配器接口(datafeed)下载,目前vn.py支持以下接口:
然而,源码p源上述接口需要注册或付费才能获取数据。网站
为了帮助初学者更好地理解和学习量化交易以及vn.py框架,量化量化我开发了基于efinance数据接口的源码p源vn.py的datafeed。
开源地址为:github.com/hgy/vnpy...
编译安装:
下载源代码后,网站解压并在cmd中运行:
dist目录下vnpy_efinance-x.x.x-py3-none-any.whl包
使用:
安装完成后,在vn.py框架的trader目录中的setting.py中进行配置:
注意:此处只需配置datafeed.name,username和password无需配置。
配置完成后,可以通过以下示例进行调用:
同时,这里分享一个efinance数据下载及入库方法:
然而,efinance在获取分钟级别数据方面并不友好。对于需要获取分钟级别数据的初学者来说,我们可以使用天勤免费版的数据接口:
回首凡尘不做仙:量化交易-数据获取-vnpy_tqsdk免费版
通达信量化擒龙先手!主附图/选股指标源码分享
通达信量化擒龙先手!主附图/选股指标源码分享
一. 指标简介:
二. 主图指标源码
MA5:MA(C,5);
MA:MA(C,);
MA:MA(C,);
MA:MA(C,);
DIF1:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA1:=EMA(DIF1,9);
AAA1:=(DIF1-DEA1)*2*;
AAA上:=IF(AAA1>REF(AAA1,1),AAA1,DRAWNULL);
AAA下:=IF(AAA1
买:=;
入:=AAA1-REF(AAA1,1);
正大:=CROSS(入,买);
DIF:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA:=EMA(DIF,);
AAA:=(DIF-DEA)*2*;
牛股:=CROSS(AAA-REF(AAA,1),);
正大牛股:=正大 AND 牛股;
HSL:=V/CAPITAL*>5;
S1:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
S2:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
Z3:=NOT(INBLOCK('近期解禁'));
Z4:=NOT(INBLOCK('拟减持'));
Z5:=NOT(INBLOCK('股东减持'));
Z6:=NOT(INBLOCK('基金减持'));
Z7:=NOT(INBLOCK('即将解禁'));
Z8:=IF(CODELIKE(''),0,1);
Z9:=IF(CODELIKE('8'),0,1);
去掉:=S1 AND S2 AND Z3 AND Z4 AND Z5 AND Z6 AND Z7 AND Z8 AND Z9;
AA:=MA(CLOSE,8);
BB:=((ATAN((AA - REF(AA,1))) * 3.) * );
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
天马:=((((((OPEN <= 均线) AND ((均线 - REF(均线,1)) > 0))
AND (CLOSE > 均线)) AND (BB > 1)) AND ((CLOSE / OPEN) > 1.)));
{ 股价必涨}
AA:=IF(CLOSE/REF(CLOSE,1)>1. AND HIGH/CLOSE<1. AND IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),,0)>0, , 0);
SS:=MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5)>REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1) AND REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1)
SC:=LHHV(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),) AND C>REF(C,1) AND C>O;
MR:=SC AND COUNT(SS,2);
BB:=MR AND NOT(REF(MR,1));
股价必涨:=AA OR BB OR 天马;
{ 抄底}
二十日换手率:=BETWEEN(SUM(HSCOL,),,);{ 意思是 日换手率介于---之间}
DFO:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*<-5;
AAO:=BARSLAST(DFO);
突破:=CROSS(C,REF(O,AAO));
抄底:=二十日换手率 AND 突破;
三.副图指标源码:
DIF1:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA1:=EMA(DIF1,9);
AAA1:=(DIF1-DEA1)*2*;
AAA上:=IF(AAA1>REF(AAA1,1),AAA1,DRAWNULL);
AAA下:=IF(AAA1
买:=;
入:=AAA1-REF(AAA1,1);
正大:=CROSS(入,买);
DIF:=EMA(CLOSE,)-EMA(CLOSE,);
DEA:=EMA(DIF,);
AAA:=(DIF-DEA)*2*;
牛股:=CROSS(AAA-REF(AAA,1),);
正大牛股:=正大 AND 牛股;
HSL:=V/CAPITAL*>5;
S1:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
S2:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
Z3:=NOT(INBLOCK('近期解禁'));
Z4:=NOT(INBLOCK('拟减持'));
Z5:=NOT(INBLOCK('股东减持'));
Z6:=NOT(INBLOCK('基金减持'));
Z7:=NOT(INBLOCK('即将解禁'));
Z8:=IF(CODELIKE(''),0,1);
Z9:=IF(CODELIKE('8'),0,1);
去掉:=S1 AND S2 AND Z3 AND Z4 AND Z5 AND Z6 AND Z7 AND Z8 AND Z9;
AA:=MA(CLOSE,8);
BB:=((ATAN((AA - REF(AA,1))) * 3.) * );
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
均线:=MA(CLOSE,);
天马:=((((((OPEN <= 均线) AND ((均线 - REF(均线,1)) > 0))
AND (CLOSE > 均线)) AND (BB > 1)) AND ((CLOSE / OPEN) > 1.)));
{ 股价必涨}
AA:=IF(CLOSE/REF(CLOSE,1)>1. AND HIGH/CLOSE<1. AND IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),,0)>0, , 0);
SS:=MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5)>REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1) AND REF(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),1)
SC:=LHHV(MA((LOW+HIGH+CLOSE)/3,5),) AND C>REF(C,1) AND C>O;
MR:=SC AND COUNT(SS,2);
BB:=MR AND NOT(REF(MR,1));
股价必涨:=AA OR BB OR 天马;
{ 抄底}
二十日换手率:=BETWEEN(SUM(HSCOL,),,);{ 意思是 日换手率介于---之间}
DFO:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*<-5;
AAO:=BARSLAST(DFO);
突破:=CROSS(C,REF(O,AAO));
抄底:=二十日换手率 AND 突破;
四. 选股指标源码
指标源码内容与前文一致,仅包含主图和副图指标源码,用于量化分析股票。指标包括移动平均线、MACD、股价波动判断、换手率分析等,通过设置条件筛选出具有投资潜力的股票。使用时根据具体市场情况和策略进行调整。注意:指标的php 商城 分销系统源码有效性需结合市场情况综合判断,不应单一依赖。
vn.py学习笔记(八)vn.py utility、BarGenerator、ArrayManager源码阅读
在量化投资的探索中,作者对vn.py产生了浓厚的兴趣,并投身于相关学习。目前,作者主要专注于vn.py在A股市场量化策略的学习,面临的主要技术难点包括获取和维持日线数据、实现自动下单交易、开发全市场选股程序、编写选股策略回测程序,以及运用机器学习进行股票趋势预测。作者计划通过阅读vn.py源码,深入了解其架构机制,并通过分享形式记录学习心得,以便更好地理解vn.py。
相关github仓库地址:github.com/PanAndy/quan...
如有收获,请关注公众号以支持作者。同时,作者也收集了一些量化投资和技术相关的视频及书籍资源,欢迎关注公众号亚里随笔获取。
本文将重点探讨vn.py/trader/utility.py中的内容,主要包括工具函数、BarGenerator和ArrayManager。工具函数部分相对容易理解,主要是对通用功能进行封装。BarGenerator是K线合成器,负责根据实时tick数据合成1分钟K线,并进一步合成n分钟K线。ArrayManager是指标计算辅助类,负责维护一定量的历史数据,以供计算sma、ema、c 软件自卸载源码atr等常见指标。BarGenerator和ArrayManager是本次学习的重点。
工具函数部分主要提供合约代码转换、路径读取、json文件读写、数值位数设置、日志等功能,主要是对基本功能进行封装,没有复杂的算法。
BarGenerator类用于从tick数据中生成1分钟bar数据,也可以用于从1分钟的bar数据中合成x分钟或x小时的bar。BarGenerator的主要函数包括update_tick、update_bar、update_bar_minute_window、update_bar_hour_window、on_hour_bar和generate。
ArrayManager是一个时间序列容器,用于按时间序列缓存bar数据,提供技术指标的计算。ArrayManager提供的函数分为四类:init函数、update_bar、@property函数和技术指标函数。
请问国内哪家量化平台比较好?
推荐澎博财经的真格量化。云端运行,行情和交易速度都经过专业优化。
支持期货、期权和ETF的tick级别回测。
有完善的文档和培训教程。
支持编程语言为Python2.7和Python3.5.
上手很快,对用户非常友好。
准备学习下量化,发现市面上有很多量化平台,聚宽,米匡,易语言登入源码 -BIGQUANT等等,大家使用感受怎么样?
探索量化投资之路:用户分享各平台体验
作为一位有着6年多量化投资经验的专业人士,我见证了量化投资市场的变迁。从最初的中低频策略,到如今的日间高频交易(T0),我尝试过市面上众多的量化平台,包括聚宽、米筐、BIGQUANT等,下面是我对这些平台的一些深入体验和见解。
年是量化投资的转折点,牛市与互联网的结合孕育了量化投资的热潮。各大平台,如米筐、聚宽,都是在那一年崭露头角,它们以Python编程环境、基础研究数据和活跃的社区吸引着投资者。那时的平台,不论是界面设计还是盈利模式,都以用户增长为核心,像互联网产品一样追求用户基础的积累。比如米筐,它的Barra研究体系就像量化投资的入门指南。它通过提供一键式函数实现Barra功能,社区里则充斥着丰富的源码和实践案例,让新手可以轻松上手。
然而,这种模式在年后开始面临挑战。市场波动和政策变化使得许多策略失效,量化投资的圣杯似乎不再那么简单易得。优矿依托于通联数据,保持了其数据质量的优势。聚宽则走出了一条多元化道路,驱动模拟键盘鼠标源码不仅服务券商T0业务,还拥有自己的策略团队,这在一定程度上意味着它们在寻求更深度的投研结合,但同时也放弃了部分线上用户。米筐则转向了机构服务,提供本地部署和自动化解决方案,继续深耕量化领域。
对于BIGQUANT,虽然我使用经验有限,但从市场反馈来看,其发展路径可能与上述平台有所不同。如果你正准备学习量化投资,我建议你通过这些早期的论坛去寻找资料,尽管一些社区可能已不再活跃,但早期的框架和理念仍值得了解。但请记住,寻找所谓的"圣杯"不再是关键,更重要的是理解和掌握投资的复杂性,理解财务基本面和有效因子的挖掘需要更深入的学习和实践。
总结来说,每个平台都有其特色和局限,而量化投资的真正挑战在于深度学习和持续适应市场变化。在这个过程中,意识到投资的困难是成长的第一步,也是通往成功的关键。
C#/.NET量化交易3搭建定时任务,自动获取历史股票数据和当前数据
C#/.NET量化交易的第三部分主要涉及搭建定时任务,实现自动获取历史股票数据和实时数据的功能。首先,引入quartz库,它既用于定时任务的执行,也支持任务的监控。我们创建了一个基础通信配置类,便于与前端监控系统交流信息。
为自动化实时股价获取,设计了一个定时任务,它会在预设的时间点自动执行。此外,我们还设计了一个任务,用于定时获取历史股票数据,这对于分析股票走势和策略制定至关重要。为了保持程序后台持续运行,我们创建了一个Hosted服务,使其在程序启动后自动启动定时任务。
在程序启动时,监控界面会显示两个定时任务的执行计划,比如一个是年6月日9点分秒执行,另一个是9点分秒。我们通过模拟执行,验证了实时股票价格获取的正确性,然后手动触发历史数据获取任务,获取了股票近一个月的个交易日数据,便于进一步分析和策略制定。
以下是关键的定时任务代码片段,整个流程完成后,你可以通过我的公众号Dotnet Dancer获取完整的量化源码,回复量化开源即可获取开源项目链接。
VNPY官方发布VNTrader,VNPY性能大幅提升,python的便捷,C++性能加持, 期货CTP接口Python和PyQT框架
VNTrader,由VNPY官方推出,基于MIT开源协议的国内期货量化交易开源软件。无需付费,任何机构和个人均可免费下载使用。
VNTrader客户端开源代码,支持国内家期货公司的CTP接入,兼容股指期货、期权及商品期货的程序化交易和量化交易仿真回测。
VNPY3.0开源地址提供,量化交易首选CTP,CTP程序化交易开源项目推荐VNPY。结合C++底层仿真技术,VNPY3.0成为程序化交易的强大工具。
Python的便捷性和C++的高性能完美结合,VNPY3.0面向国内商品期货、股指期货实现CTP接口,实现“精简、高性能、精细化回测、功能强大、入门更容易”的特点。
基于CTP接口的开源性,VNPY3.1是针对商品期货CTP接口的GUI窗口程序,支持多个Python策略组成策略池,具备回测、多周期量化交易功能。
强强联合,VNPY与VirtualAPI、Gucps合作,未来VNTrader将集成更多功能。VNPY性能再次升级,全新架构,Python的便捷加上C++性能加持,性能提升%以上。最新版本命名为VNTrader,属于VNPY官方发布的重点全新架构产品。
VNPY项目源代码在gitee.com/vnpypro/vnpy开源,提供C++代码和Python全部开源。这是性能提升显著的大版本更新。
欲了解更多,访问VNPY官方网站,或查看VNPY知乎视频zhihu.com/org/vnpy/zvid...。
一大波国外高清量化网址正在袭来...
随着春节的结束,工作和学习的节奏回归正轨,我开始整理各类量化资源,为读者们提供更新内容。在海外资料的探索中,我发现了一些优质的量化资料,包括理论和源码,适合初学者入门。考虑到国内朋友们的需求,我想把这些国外的好资源介绍给大家,希望你们能从中汲取精华,提升自己。
对于国内逐渐兴起的量化交易,虽然起源于国外,但了解和学习的渠道在哪里呢?这里有一份推荐清单:《Best Quant Blogs and Websites》。这个网址是 feedly.com/i/top/quant-...
这个列表收录了个备受国外关注的量化网站和博客,如Quantocracy、Quantpedia和Quantstart等,都是经常被提及的资源。由于是国外站点,访问可能受限,但别担心,我已经将所有相关网址保存,只需回复公Z号『量化君也』的暗号即可获取。
除了上述资源,还有其他文章供你参考,如《Best Quant websites | An unconventional guide》和《TOP Useful Blogs and Websites for Quants》。国外的量化资源丰富多样,国内的朋友可以通过这些站点学习到更多专业知识。
以QuantInsti为例,这个网站可以直接访问,无需登录,它的量化文章分类清晰,是入门学习的好去处。网站的Blogs标签下,你可以找到涵盖自动化交易、机器学习等个版块的深入教程,包括《Algorithmic Trading Strategies》、《Stock Market Data Analysis》等文章。
其中,机器学习版块尤其出色,不仅有理论讲解,还提供实践案例和Python代码,非常适合学习者。如果你想尝试使用神经网络、决策树等算法进行量化交易,这里也有相关的文章推荐,如《Neural Network In Python》和《Decision Tree For Trading Using Python》等。
总的来说,国外的量化资源丰富且实用,借助翻译工具,即使英语基础一般,也能无障碍学习。希望这些信息能帮助到你,欢迎关注『量化君也』公Z号,那里有更多的量化策略和知识分享。我是@quantkoala,期待与你一起交流和进步!
量化交易领域有哪些经典策略
量化交易种比较受宽客们所熟知的量化经典策略有:alpha对冲(股票+期货)
集合竞价选股(股票)
多因子选股(股票)
网格交易(期货)
指数增强(股票)
跨品种套利(期货)
跨期套利(期货)
日内回转交易(股票)
做市商交易(期货)
海龟交易法(期货)
行业轮动(股票)
机器学习(股票)
以上这些经典的量化交易策略源码都可以到掘金量化交易平台查阅。
VNPY官方新架构VNTrader期货CTP接口Python开源框架共同开发者邀请
VNPY是一款国内期货量化交易开源软件,基于GPLV3开源协议,任何机构和个人可以免费下载和使用。VNPY官方网站和开源地址提供了一系列资源和教程,帮助开发者快速入门。
在期货交易中,登录CTP接口服务器的时间非常重要。需要在期货开盘时间前后分钟内进行登录,期货开盘时间分别为9:-:,1:-:,:-2:。对于仿真账户的支持,平台提供股指期货、股指期权、商品期货、商品期权的仿真交易,但仅限于工作日白天访问。开立实盘账户则需选择A级期货公司,提供优惠服务。
基于CTP接口的开源性,开发者可以选择使用VNTrader开源项目,解决自己开发周期长且门槛高的问题。VNTrader是一个针对商品期货CTP接口的GUI窗口程序,支持多个Python策略组成策略池,具备回测功能和多周期量化交易能力。
VNTrader客户端的开源代码作为VNPY官方提供的CTP项目客户端源代码,支持国内家期货公司的CTP接入,涵盖持股指期货、股指期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易的仿真回测。
全新架构的VNTrader带来了性能的显著提升,结合Python的便捷性和C++的高性能,新版本相比老版本性能提升超过%。全新的系统命名强调了其作为VNPY官方发布的重点全新架构产品的身份。
VNTrader的Python和底层C++代码全部开源,标志着这是一个具备大性能提升的版本。通过这些资源,开发者能够更高效地进行期货量化交易的开发与优化。