1.最不待见的策略策略经典量化策略R-breaker
2.期货软件TB系统源代码解读系列36-R-Breaker系统
最不待见的经典量化策略R-breaker
R-Breaker策略,由Richard Saidenberg开发,源码自年发布后,实战连续十五年被《Futures Truth Magazine》评选为顶级赚钱策略之一。效果该策略的策略策略独特之处在于结合了趋势追踪与反向操作,既能捕捉趋势带来的源码贡献linux源码高额利润,又能精准地在趋势反转时止盈,实战实现顺势而为的效果反向操作。其广泛应用与研究,策略策略不仅限于国内,源码也扩展到了全球。实战
策略的效果核心在于六个关键价位的计算,根据前一个交易日的策略策略收盘价、最高价和最低价,源码计算出观察卖出价、实战观察买入价、反转卖出价、反转买入价、突破卖出价与突破买入价。python非源码版本通过追踪盘中价格走势,策略判断出合适的入场与离场时机。
具体操作如下:当盘中价格超过突破买入价时,在该点位开仓做多;若盘中价格低于突破卖出价时,则做空。在价格出现回落或反弹并分别跌破反转卖出价或超过反转买入价时,策略执行反向操作。此外,策略还设有过滤条件,源码编程怎么下载以避免在市场波动过小的情况下单边交易,以及每日收盘前平仓的规则。
R-Breaker策略的源码,采用MC版本,详细描述了策略的实现逻辑,包括变量与输入参数的定义。策略的执行逻辑围绕价格变动和特定条件触发,如价格突破关键价位、市场时间限制等,持股标志指标源码通过设置止损条件来控制风险。
尽管R-Breaker策略在策略设计上具有一定的创新与实用性,但也有专家对其逻辑与设计风格提出了质疑与改进意见。其中,有观点认为,趋势追踪是更合理的交易方式,而非单纯结合趋势与震荡策略。同时,策略对交易对象的囚徒困境模型源码单一性与参数数量较多的问题,增加了策略的过度拟合风险,这与CTA策略设计的禁忌不符。此外,策略在出场方式上相对简单,存在优化空间。
对于R-Breaker策略在沪深指数期货中的应用效果,具体案例与分析并未在文中详细展开,但通过对比历史数据与策略表现,可以得出其在特定市场环境下展现出的潜在优势与局限性。
期货软件TB系统源代码解读系列-R-Breaker系统
R-Breaker系统是一种基于昨日价格的交易参考工具,它简化了Pivot Points,仅去除了一个枢轴点,交易策略基础是突破上界做多,下界做空。若做多后回撤至次上界,认为是假突破,应反手操作。以下是系统的核心代码和部分解释:参数设置:如notbef(9.)代表时间需大于0.,Notaft(.)表示时间需小于0.,其余参数如f1、f2、f3、reverse、rangemin和xdiv等用于计算关键价位。
变量声明:包括数值序列变量如ssetup、bsetup等,用于存储计算结果,以及布尔型变量rfilter,用于过滤操作。
代码执行逻辑:根据日期变化,计算当日开盘价的倍数作为参考区间。在特定时间范围内,如9点到2点分,根据市场波动判断是否突破区间进行买卖操作,同时考虑持仓状态和个人设置的条件。
警告:作者并未实际在实盘或超级图表上测试过此系统,认为在使用前需要根据个人市场分析和策略调整优化。
总的来说,R-Breaker系统是一个动态计算买卖点的工具,需要交易者根据市场状况灵活运用,并可能需要结合其他指标或个人判断进行调整。2024-12-24 10:09
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