1.行业轮动策略(思想+源码)
2.我朋友有一个股票稳定交易系统,仓位仓位请问怎么验证?
3.通达信 两点趋势交易主图源码
4.量化交易 | 网格交易大法
行业轮动策略(思想+源码)
行业轮动策略是源码源码一种主动交易策略,旨在利用市场趋势以最大化投资收益。管理其核心是指标通过轮换配置不同表现行业的投资品种,抓住强势行业,仓位仓位剔除表现不佳的源码源码华为mindspore源码行业,特别是管理在市场表现不佳时,适当降低权益类仓位,指标提高债券或货币比例。仓位仓位
行业轮动受到多种因素的源码源码影响,包括经济周期、管理产业链结构和行为金融学。指标经济周期的仓位仓位四个阶段(衰退、复苏、源码源码过热、管理滞涨)对不同行业产生不同影响,而美林“投资时钟”理论为识别经济周期的关键转折点提供了工具,帮助投资者据此转换资产以实现获利。产业链的划分,上中下游行业各自具有明显的盈利周期和弹性差异,形成了行业轮动的基础。行为金融学揭示了投资者行为如何在市场中形成板块联动,以及在转轨经济和新兴市场中,政策预期对股价冲击传导机制的制作 pp源码影响。
轮动策略分为主动和被动两种类型。主动轮动通过预测未来强势行业的代理变量进行投资决策,而被动轮动则在轮动趋势确立后进行相关行业的投资。策略的关键在于选择强势行业,并通过动量得分来衡量行业表现。动量得分是基于行业不同周期的收益率加权确定的。
策略设计通常涉及计算各行业过去一段时间的收益率,确定动量得分,进而找出强势行业。在选择强势行业后,策略会投资该行业中排名前几位的优质股票。关键参数包括计算收益率的时间周期、行业权重和动量得分的加权方法。
回测结果显示,策略在过去的若干年内表现出显著的超额收益,超过沪深基准指数,总收益接近%。这一结果反映了策略的有效性,尤其是在市场风格变化的背景下。策略源代码已提供,欢迎研究和探讨。
我朋友有一个股票稳定交易系统,请问怎么验证?
首先这报表回测信息太少,cpython的源码又不值观回测报表最直观的就是资金曲线
例如通达信回测会自动生成很比较直观报表
这策略都已经用通达信回测了,
为什么直截那么点截图,连个个资金曲线都没有
再有就是策略不能只看胜率,也要看最大回撤,等等很多信息
再有就是这回测是如何设置的,例如回测的周期,滑点是多少,以什么价格计算,手续费的设置开平仓信号等等这些都没有
再有这个策略回测的时间段太短了
如果这是一个日线策略,回测的时段怎么的也得在年左右这样才能看出这个策略在,牛市,熊市,盘整等各种行情下的表现
再有就是回测的品种,是回测所有股票,还是沪深,或者中小版,创业板,是否剔除st等等
就算历史回测可以盈利,还要模拟交易观察
就算回测模拟都通过了,模拟的环境和真实交易环境也是有很大差别的
既然这策略能用通达信回测说明这策略已经能写成选股公式,或者专家指标了
其实很简单你想验证这个策略好不好用,找个看得懂公式代码的,一看就明白这策略的交易思路了
在股票市场中,有哪些交易止损的方法?
n1 1 3
n2 1
m1 1 5
m2 1
VAR1:=REF(CLOSE,2);
A2:SMA(MAX(CLOSE-VAR1,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR1),7,1),COLORFF,LINETHICK2;
超卖1:IF(A2
VAR2:=REF(CLOSE,1);
VAR3:=SMA(MAX(CLOSE-VAR2,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR2),7,1);
超卖2:IF(VAR3
逢高派发:STICKLINE(A2>,A2+1,A2-1,8,0),COLORRED,LINETHICK2;
跑吧:IF(A,A2,0);
这是通达信的,不知道你用什么软件,不能通过再找我,无未来,副图公式
股票源码公式中的FILTER函数是未来函数吗?会有漂移吗?为什么加入后准确率大大提高?
在股票下跌时,未来的情况还不够清楚的时候,我们需要一个合理的止损,避免出现资金亏损的情况。股市中,有很多方法可以止损,这里介绍四个方法。第一种:最大止损法。这是阻止损失的最简单的方法。当股票的漂移达到一定的百分点时就会停止交易。百分比取决于风险偏好、交易策略和操作周期,例如每天最大损失2%,中长期最大损失5-%。这个百分点是确定的,不能轻易改变,必须坚决执行。
第二种:横向止损法。在一定的php 牛牛源码水平时间区间内,在价格上涨后设定止损目标。例如,止损可以在进场后5到分钟内设置。一般情况下,横向止损法应与最大止损法结合使用,以充分控制风险。在一个横向移动的末端,有必要突破,所以一般来说,应该小心突破一个波动期,不管盈亏,先观察,然后找机会投资。
第三种: 移动止损,移动止损又叫“跟踪止损”,是跟随最新价格,设置一定数量的止损点。它仅在价格变化有利于持仓时才被触发,并且是进入盈利阶段时的指令集。移动止损是一个很好的交易工具,尤其是在价格波动的时候,可以保证利润。当持仓变得更有利可图时,杀入线源码提高止损触发价格,交易者可以确保如果市场向相反的方向移动,大部分的账面收益仍然可以实现。
第四种: 关键的价格止损心理方法,心理水平包括整数、历史高点和低点、近期大量大额订单的价格以及一段时间内的最高和最低仓位可能成为关键心理水平。通常需要做一个回顾,关注历史高点,封闭区域,重要的指数目标,这些都是重要的参考。我们需要在白天注意这些事情,通常是在这些点上我们转弯,或者是在这些点上我们真正突破并形成了一种趋势。在这种情况下,必须先承担损失,而不是在达到或打破某一点之后才去做,那么,冲击成本就会比较大。止损方法都有对有错,在我们主观交易的每个阶段,我们对市场有了新的理解,对止损有了不同的看法。能适应不同阶段的能力和需求。
股票软件的公式、指标的未来函数是什么意思?
filter不是未来函数,是在上一个信号出现后,在多长时间不再提示
比如kdj的金叉,如果今天金叉,用filter过滤5天,那5天内再出现金叉就不提示了。所以filter很安全
未来函数指的是,如果在指标公式的源码,使用了未来函数,那么可能信号会漂移,比如今天开盘是涨的,显示涨的信号,结果第二天发现上一天跌了,就变成跌的信号了,信号就会一直调整,让人觉得这个指标百分比准确。
但是不是说有未来函数的指标一无是处,用好了也是一个利器。
如果你不知道你的指标是不是包含未来函数可以去检测一下:
在这里给您提供一下未来函数的列表:
ZIG - 之字转向
PEAK - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARS - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
TROUGH - 前M个ZIG转向波谷值
TROUGHBARS - 前M个ZIG转向波谷到当前距离
FLATZIG - 归一化之字转向
FLATZIGA - 归一化之字转向
PEAKA - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARSA - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
TROUGHA - 前M个ZIG转向波谷值
ZIGA - 之字转向
FFT - 傅立叶变换函数
BACKSET - 将当前位置到若干周期前的数据设为1
WINNER - 获利盘比例
LWINNER - 近期获利盘比例
PWINNER - 远期获利盘比例
COST - 成本分布情况
CAPITAL - 当前流通股本
DYNAINFO - 即时行情数据
FINANCE - 财务函数
XMA - 返回偏移移动平均
#MONTH - 跨周期引用
#WEEK - 跨周期引用
#YEAR - 跨周期引用
DHIGH - 返回该不定周期最高价
DOPEN - 返回该不定周期开盘价
DLOW - 返回该不定周期最低价
DCLOSE - 返回该不定周期收盘价
DVOL - 返回该不定周期成交量价
BARSNEXT - 下一次条件成立到当前的周期数
REFX - 引用若干周期后的数据(平滑处理)
REFXV - 引用若干周期后的数据(未作平滑处理)
PEAK - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARS - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
DRAWLINE - 绘制直线段用到日后数据
通达信 两点趋势交易主图源码
此主图提供丰富信息,需深入理解。主图借助辅助趋势绘制函数,但关键交易逻辑未通过函数体现(如BS信号、买入与卖出指示、考虑买点、找底线)。以下为操作指南:
一、趋势法则
1. 第一法则:趋势黄线判断
2. 第二法则:红色区间上行,灰色区间调整
3. 第三法则:红色买入,白色减仓,绿色清仓
4. 第四辅助法则:包含BS信号、买入与卖出文字指示、找底线与参考买线
二、参数设置
{ 参数1: N, 范围:1-,默认:5}
三、核心逻辑
1. X_1: 以2日的收盘价计算指数加权移动平均
2. X_2: 结合日移动斜率与收盘价,计算日指数加权移动平均
3. 当X_1高于X_2时,黄线显示,代表趋势上行
4. 画出K线图,显示价格波动
四、辅助法则
1. BS信号:长期坚持只赢不亏策略
2. 买入与卖出指示:通过文字显示调整仓位
3. 找底与参考买线:辅助判断买卖时机
五、决策与风险提示
决策线为5日移动平均线,当决策线高于前一日决策线时,显示红色,反之绿色;当决策线低于前一日决策线时,显示**;其他情况显示粉色。同时,需关注价格与决策线之间的交叉点与趋势变化。使用时,注意风险控制,仅供参考,不构成投资建议。
量化交易 | 网格交易大法
网格交易是一种仓位策略,用于动态调整仓位。其核心原则是“仓位策略比选股策略更重要”。以下是网格交易的基本概念、特点与局限、策略步骤、回测结果与结论,以及策略源码。
基本概念:
1. 底仓价:作为建仓与调仓的重要依据。
2. 低吸高抛:根据网格设置买卖价位,避免追涨杀跌。
3. 网格大小:买入网格小于卖出网格,旨在捕捉利润。
特点与局限:
1. 没有万能策略,趋势决定策略成败。
2. 选股应集中在波动大、成长性好的中小市值股票。
3. 底仓价格设定需在安全边际内,避免估值顶部建仓。
4. 在牛市中策略表现可能不佳,分散仓位可能导致阿尔法较低。
5. 买卖规则较为固定,可能忽略重要突破点。
策略步骤:
1. 选股:重点关注互联网和软件信息服务业,PE小于,市值小,波动率高。
2. 网格设置:[-3%买,5%卖]、[-5%买,%卖]、[-8%买,%卖]、[-%买,%卖]。
3. 资金安排:在仓位控制时,满仓概念为总资金除以股票池总数乘以2.5,提高资金利用率。
回测结果与
1. 熊市中大网格表现较好,震荡期小网格效果更优,长周期中网格策略效果显著。
2. 最佳结果包括:熊市盈利%,长周期%,震荡期%,年化回报率分别为%、%、.6%。
3. 策略源码提供了执行流程,包括行业筛选、股票选择、网格交易执行与调整。